تحلیل سناریو چیست؟ تعریف و معنا

  • تاریخ انتشار: 30 مهر 1397
  • تعداد بازدید: 69
img

تحلیل سناریو در تحلیل ریسک، برای نشان دادن گزینه های مختلف از گزینه های متفاوت تصمیم گیری کاربرد دارد . تحلیل سناریو ممکن است چندین نوع داشته باشد؛ به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است چارچوب های مختلف یک سرمایه گذاری مثل ظرفیت، تکنولوژی، نوع مشارکت و یا تاثیرگذاری هر یک از بازده ها و نتایج آنها بر سایر فعالیت های شرکت را مورد توجه و بررسی قرار دهد.

تحلیل سناریو در تحلیل ریسک، برای نشان دادن گزینه های مختلف از گزینه های متفاوت تصمیم گیری کاربرد دارد . تحلیل سناریو ممکن است چندین نوع داشته باشد؛ به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است چارچوب های مختلف یک سرمایه گذاری مثل ظرفیت، تکنولوژی، نوع مشارکت و یا تاثیرگذاری هر یک از بازده ها و نتایج آنها بر سایر فعالیت های شرکت را مورد توجه و بررسی قرار دهد.

تحلیل سناریو، روشی برای پیش بینی ارزش های آتی(Future Value) ناشی از رویدادهای احتمالی خاص است. به عنوان مثال، کارشناسان از تحلیل سناریو برای پیش بینی اینکه در صورت رخ دادن و یا رخ ندادن یک رویداد خاص، چه اتفاقی برای پروژه سرمایه گذاری (Portfolio) خواهد افتاد، استفاده می کنند. اقتصاددانان و آمارگیران نیز از تحلیل سناریو برای تحلیل و پیش بینی وقایع احتمالی در آینده و بررسی نتایج احتمالی آنها بهره می برند.
تحلیلگران، اقتصاددانان، مدیران و رؤسای شرکت ها، آمارگیران و دیگر متخصصان از تحلیل سناریو به عنوان یک تحلیل بازده کلی یا یک نگاه از بالا (total return analysis) و یا تحلیل افقی (horizon analysis) برای تست طرح های خود در برابر تعدادی از سناریو های ممکن و مشاهده آنچه که ممکن است در نتیجه اجرا شدن یک طرح اتفاق بیافتد، استفاده می کنند.
تحلیل سناریو یک تکنیک مهم است که توسط متخصصان مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می گیرد تا به شرکت ها اطمینان دهند که ریسک بسیار زیادی را متحمل نخواهند شد.
یک مدیر ریسک، نتایج تحلیل سناریوی خود را به شرکت ارائه می دهد و معمولا انتظار ندارد که شرکت حتما آن سناریوی ارائه شده را اجرا نماید.
تحلیل سناریو در تحلیل ریسک، برای نشان دادن گزینه های مختلف از گزینه های متفاوت تصمیم گیری کاربرد دارد. تحلیل سناریو ممکن است چندین نوع داشته باشد؛ به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است چارچوب های مختلف یک سرمایه گذاری مثل ظرفیت، تکنولوژی، نوع مشارکت و یا تاثیرگذاری هر یک از بازده ها و نتایج آنها بر سایر فعالیت های شرکت را مورد توجه و بررسی قرار دهد.
همچنین تحلیل سناریو می تواند در تدوین خط مشی یا سیاست گذاری نیز استفاده شود. مثلا رئيس جمهور می تواند تاثیرات احتمالی ناشی از افزایش مالیات را در هنگام تصمیم گیری درباره مفید بودن یا نبودن طرح افزایش مالیات بررسی نماید.
تفاوت تحلیل سناریو و پیش بینی(prognosis)
تحلیلگر نه تنها نتایج پیش بینی شده را مشاهده می کند، بلکه عوامل و مسیرهایی که موجب ظهور و ایجاد آن نتایج می شوند را نیز مشاهده می کند.
تحلیل سناریو بر خلاف پیش بینی، هیچ ارتباطی با برون یابی یا تمدید روند (extrapolating) آنچه که در گذشته رخ داده یا تعمیم رویدادهای گذشته ندارد.
برون یابی به معنای تخمین یا نتیجه گیری است اما با فرض اینکه روند فعلی ادامه خواهد یافت یا روش موجود، همچنان اجرا می شود و باقی خواهد ماند.
در تحلیل سناریو به اطلاعات تاریخی تکیه نمی شود و انتظار نمی رود که رویدادهای گذشته در آینده نیز معتبر و قابل استناد باشند. در عوض، در پیش بینیتلاش می شود تا نقاط عطف و تحولات احتمالی را در نظر بگیریم که ممکن است به گذشته ارتباط داشته باشند.
به عبارت دیگر، این روش چندین سناریو را برای نشان دادن نتایج بالقوه یا احتمالی ارائه می دهد. هر سناریو متفاوت است. برخی از آنها بدبینانه و برخی دیگر خوش بینانه یا ترکیبی از هر دو نوع هستند اما همه آنها شامل تحولات احتمالی می شوند.
تمام سناریوها باید متفاوت باشند، اما در عین حال همه آنها باید قابل اعتماد نیز باشند.
اکثر کارشناسان می گویند که مناسب ترین تعداد سناریو برای استراتژی های آینده، سه عدد است. اگر تعداد سناریوها بیشتر از چهار عدد باشد، آنوقت تجزیه و تحلیل بیش از حد پیچیده خواهد بود.
تحلیل سناریوی پروژه سرمایه گذاری (portfolio)
تحلیل سناریو در بررسی پروژه، یک روش برای برآورد ارزش مورد انتظار از یک سبد سرمایه گذاری پس از یک دوره مشخص است، اما با فرض اینکه برخی تغییرات کلیدی در اجزای سبد سرمایه گذاری رخ دهد، مانند افزایش یا کاهش سود نرخ ها.
پروژه سرمایه گذاری، مجموعه ای از مبالغ سرمایه گذاری شده است که توسط یک فرد، موسسه مالی، صندوق بیمه، شرکت یا هر نهاد دیگری، نگهداری و مدیریت می شود. پروژه نشان دهنده وسعت سرمایه گذاری است.
کارشناسان سرمایه گذاری اغلب از تحلیل سناریو برای پیش بینی آنچه که ممکن است برای یک سبد سرمایه گذاری رخ دهد، استفاده می کنند؛ مانند ظهور مجموعه ای از شرایط یا رخ دادن رویدادهای ناخواسته و نامطلوب. گاهی اوقات نیز برای نشان دادن بدترین حالتی که ممکن است در یک سناریو رخ دهد، استفاده می شود.
نرخ های مختلف سرمایه گذاری برای تعدادی از بازده های مورد انتظار که دوباره سرمایه گذاری می شوند را می توان بر مبنای دوره سرمایه گذاری محاسبه کرد که ما آن را افق سرمایه گذاری (investment horizon) می نامیم.
تحلیل سناریو شامل فرآیندی برای برآورد تغییرات در ارزش سبدهای سرمایه گذاری بر اساس اصول آماری و ریاضی است. بدین صورت که تحلیلگر، تعدادی از موقعیت ها و سناریوهای مختلف را مطرح می کند و پیش بینی ها را بر مبنای اصل "چه هست (what is)" انجام می دهد.
طبق فرهنگ لغت Merriam-Webster، سناریو عبارتست از: 1) مجموعه ای از رویدادهای متوالی تصور شده. یک گزارش یا خلاصه ای از اقدامات و رویدادهای احتمالی. 2) یک طرح یا خلاصه ای از یک نمایش.
تحلیل سناریو به تصمیم گیری کمک می کند
مدیران کسب و کار، کارشناسان سرمایه گذاری، اقتصاددانان و آمارگیران می گویند هدف از ساختن سناریو این است که به افرادی که مسئول هستند، کمک کنیم تا تصمیم های بهتری را اخذ نمایند، زیرا با تحلیل سناریو بهتر می توانند عواقب، نتایج و پیامدهای تصمیم خود را مورد بررسی قرار دهند.
پیش بینی کنندگان نیز می توانند از تحلیل سناریو برای نشان دادن رویدادهای غیر منتظره و شگفت انگیزی که احتمال وقوع آن ها بسیار اندک است اما قدرت تاثیرگذاری بسیار زیادی دارند، استفاده کنند. حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک در 11 سپتامبر 2001، نمونه ای از این رویدادها است.
به عنوان مثال، هنگام بررسی احتمال برخورد یک ستاره دنباله دار و یا شهاب سنگ بزرگ به سیاره زمین، می دانیم که احتمال برخورد در کوتاه مدت (مثلا یک تا ده سال) بسیار کم است.
همچنین پیش بینی آسیبی که یک شهاب سنگ بزرگ می تواند به زمین وارد نماید، بسیار راحتتر از پیش بینی احتمال برخورد یک شهاب سنگ به زمین در مدت یک سال آینده است.
تحلیل سناریو به ما نشان می دهد که پیامدهای برخورد مستقیم شهاب سنگ به زمین، بسیار فاجعه بار خواهد بود و ما باید آن را نادیده بگیریم، یعنی کاری وجود ندارد که ما بتوانیم برای کاهش اثرات مخرب برخورد شهاب سنگ با زمین انجام دهیم. بنابراین همان طور که زمین در معرض آسیب یک شهاب سنگ قرار دارد، مدیر شرکت نیز می تواند بر مبنای این رویکرد که «شترمرغ سر خود را زیر شن مخفی می کند»، تصمیم به نادیده گرفتن یک تهدید نماید.
نویسنده Sean Salleh در مقاله منتشر شده خود در ماه ژوئن سال 2013 در سایت سیستم های تصمیم گیری لومینا ، اهمیت و ضرورت تحلیل سناریو این گونه بیان می کند:
"تحلیل سناریو، روش فکر کردن درباره آینده، شناسایی مشکلات بالقوه و همچنین افزایش آمادگی برای حل و مدیریت آنها است."
"در تحلیل سناریو می توان نتایج و پیامدهای حاصل از سناریو های مختلف پیش بینی شده و مسیرهای منجرشونده به این نتایج و پیامدها را مشاهده کرد. این امر به سازمان ها امکان بیشتری می دهد تا طرح ها و برنامه ها را اصلاح و تنظیم کنند. سناریوهای افراطی تر (که ممکن است مثبت یا منفی باشند) اجازه می دهند تا طرح یا برنامه ها تحت فشار قرار بگیرند و آزمون شوند و سپس در صورت مناسب بودن، اقدام به کاهش ریسک شود."
تفاوت تحلیل سناریو و تحلیل حساسیت
تحلیل سناریو به بستر و زمینه ای که یک طرح در آن اجرا می شود، می پردازد اما تحلیل حساسیت بررسی می کند که تغییر در ارزش یا مقدار (value)، چه اثری بر پارامتر نتیجه دارد.
نویسنده مقاله مذکور، تفاوت بین تحلیل سناریو و تحلیل حساسیت را اینگونه بیان می کند:
"به عنوان مثال، تحلیل سناریو برای بررسی طرح های راه اندازی یک نوع جدید از هواپیماهای تجاری که ممکن است منجر به تغییر تقاضا برای حمل و نقل هوایی بین المللی شود، مورد استفاده قرار می گیرد اما از سوی دیگر، تحلیل حساسیت ممکن است طرح را از لحاظ توسعه ای (روند پیشرفت پروژه) و اجزای لازم برای تولید سریع هواپیما مورد بررسی قرار دهد."
"تحلیل حساسیت نشان می دهد که چگونه می توان مقدار ورودی را بدون ایجاد تغییر قابل توجه در خروجی مدل یا طرح، تغییر داد."

 

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال